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Die Kombination von Sprungprozessen und stochastischer Volatilität in der Optionsbewertung am Beispiel des Bakshi, Cao & Chen (1997) Modells für nicht-stochastische Zinsen


Term Paper, 2017

24 Pages, Grade: 1,7


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Details

Title
Die Kombination von Sprungprozessen und stochastischer Volatilität in der Optionsbewertung am Beispiel des Bakshi, Cao & Chen (1997) Modells für nicht-stochastische Zinsen
College
University of Bamberg
Grade
1,7
Author
Year
2017
Pages
24
Catalog Number
V357899
ISBN (eBook)
9783668428164
ISBN (Book)
9783668428171
File size
755 KB
Language
German
Keywords
Optionspreisbewertung, Option, Financial Engineering, Finance
Quote paper
Johannes Steger (Author), 2017, Die Kombination von Sprungprozessen und stochastischer Volatilität in der Optionsbewertung am Beispiel des Bakshi, Cao & Chen (1997) Modells für nicht-stochastische Zinsen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/357899

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Title: Die Kombination von Sprungprozessen und stochastischer Volatilität in der Optionsbewertung am Beispiel des Bakshi, Cao & Chen (1997) Modells für nicht-stochastische Zinsen


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