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Die Kombination von Sprungprozessen und stochastischer Volatilität in der Optionsbewertung am Beispiel des Bakshi, Cao & Chen (1997) Modells für nicht-stochastische Zinsen


Hausarbeit, 2017

24 Seiten, Note: 1,7


Leseprobe


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Details

Titel
Die Kombination von Sprungprozessen und stochastischer Volatilität in der Optionsbewertung am Beispiel des Bakshi, Cao & Chen (1997) Modells für nicht-stochastische Zinsen
Hochschule
Otto-Friedrich-Universität Bamberg
Note
1,7
Autor
Jahr
2017
Seiten
24
Katalognummer
V357899
ISBN (eBook)
9783668428164
ISBN (Buch)
9783668428171
Dateigröße
755 KB
Sprache
Deutsch
Schlagworte
Optionspreisbewertung, Option, Financial Engineering, Finance
Arbeit zitieren
Johannes Steger (Autor:in), 2017, Die Kombination von Sprungprozessen und stochastischer Volatilität in der Optionsbewertung am Beispiel des Bakshi, Cao & Chen (1997) Modells für nicht-stochastische Zinsen, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/357899

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Titel: Die Kombination von Sprungprozessen und stochastischer Volatilität in der Optionsbewertung am Beispiel des Bakshi, Cao & Chen (1997) Modells für nicht-stochastische Zinsen


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