Página de inicio >  Catálogo >  Economía de las empresas - Inversiones y finanzas

Die Kombination von Sprungprozessen und stochastischer Volatilität in der Optionsbewertung am Beispiel des Bakshi, Cao & Chen (1997) Modells für nicht-stochastische Zinsen


Trabajo Escrito, 2017

24 Páginas, Calificación: 1,7


Extracto


Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis

Tabellenverzeichnis

Abbildungsverzeichnis

Abkürzungsverzeichnis

Symbolverzeichnis

Final del extracto de 24 páginas

Detalles

Título
Die Kombination von Sprungprozessen und stochastischer Volatilität in der Optionsbewertung am Beispiel des Bakshi, Cao & Chen (1997) Modells für nicht-stochastische Zinsen
Universidad
University of Bamberg
Calificación
1,7
Autor
Año
2017
Páginas
24
No. de catálogo
V357899
ISBN (Ebook)
9783668428164
ISBN (Libro)
9783668428171
Tamaño de fichero
755 KB
Idioma
Alemán
Palabras clave
Optionspreisbewertung, Option, Financial Engineering, Finance
Citar trabajo
Johannes Steger (Autor), 2017, Die Kombination von Sprungprozessen und stochastischer Volatilität in der Optionsbewertung am Beispiel des Bakshi, Cao & Chen (1997) Modells für nicht-stochastische Zinsen, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/357899

Comentarios

  • No hay comentarios todavía.
Leer eBook
Título: Die Kombination von Sprungprozessen und stochastischer Volatilität in der Optionsbewertung am Beispiel des Bakshi, Cao & Chen (1997) Modells für nicht-stochastische Zinsen


Textos similares


Cargar textos

Sus trabajos académicos / tesis:

- Publicación como eBook y libro impreso
- Honorarios altos para las ventas
- Totalmente gratuito y con ISBN
- Le llevará solo 5 minutos
- Cada trabajo encuentra lectores

Así es como funciona