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Analyse von Kapitalmarktanomalien in Deutschland durch Capital Asset Pricing Models

Name: Analyse von Kapitalmarktanomalien in Deutschland durch Capital Asset Pricing Models
Price: 18.95 EUR
Availability: InStock
Author: Christian Fruck
ISBN: 978-3-668-50184-3

Bachelor Thesis, 2017

23 Pages, Grade: 1,0

Christian Fruck (Author)

Excerpt

Inhalt

1. Einleitung

2. Die Gedankenwelt des CAPM
2.1 Einordnung ins wissenschaftliche Zeitgeschehen
2.2 Die Nutzenfunktion des Investors
2.3 Die Investitionsmöglichkeitenkurve
2.4 Das Konzept des einheitlichen Marktzinssatzes P
2.5 Modellzusammenführung - das CAPM
2.6 Ableitung systemischen Risikos

3. Momentumeffekte
3.1 Einführung
3.2 Die Daten
3.3 Methodik
3.4 Die Benchmark
3.5 Das Ergebnis der Untersuchung

4. Kalendereffekte
4.1 Einführung
4.2 Verwendete Daten
4.3 Vorgehensweise
4.4 Resultate

5. Zusammenfassung

7. Literaturverzeichnis/Quellenverzeichnis

Excerpt out of 23 pages

Details

Title: Analyse von Kapitalmarktanomalien in Deutschland durch Capital Asset Pricing Models
College: University of Tubingen
Grade: 1,0
Author: Christian Fruck (Author)
Year: 2017
Pages: 23
Catalog Number: V371997
ISBN (eBook): 9783668501836
ISBN (Book): 9783668501843
File size: 743 KB
Language: German
Keywords: CAPM, Kapitalmarktanomalien, Kalendereffekte, Momentumeffekte, Empirie

Quote paper: Christian Fruck (Author), 2017, Analyse von Kapitalmarktanomalien in Deutschland durch Capital Asset Pricing Models, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/371997

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