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Analyse von Kapitalmarktanomalien in Deutschland durch Capital Asset Pricing Models


Thèse de Bachelor, 2017

23 Pages, Note: 1,0


Extrait


Inhalt

1. Einleitung

2. Die Gedankenwelt des CAPM
2.1 Einordnung ins wissenschaftliche Zeitgeschehen
2.2 Die Nutzenfunktion des Investors
2.3 Die Investitionsmöglichkeitenkurve
2.4 Das Konzept des einheitlichen Marktzinssatzes P
2.5 Modellzusammenführung - das CAPM
2.6 Ableitung systemischen Risikos

3. Momentumeffekte
3.1 Einführung
3.2 Die Daten
3.3 Methodik
3.4 Die Benchmark
3.5 Das Ergebnis der Untersuchung

4. Kalendereffekte
4.1 Einführung
4.2 Verwendete Daten
4.3 Vorgehensweise
4.4 Resultate

5. Zusammenfassung

7. Literaturverzeichnis/Quellenverzeichnis

Fin de l'extrait de 23 pages

Résumé des informations

Titre
Analyse von Kapitalmarktanomalien in Deutschland durch Capital Asset Pricing Models
Université
University of Tubingen
Note
1,0
Auteur
Année
2017
Pages
23
N° de catalogue
V371997
ISBN (ebook)
9783668501836
ISBN (Livre)
9783668501843
Taille d'un fichier
743 KB
Langue
allemand
Mots clés
CAPM, Kapitalmarktanomalien, Kalendereffekte, Momentumeffekte, Empirie
Citation du texte
Christian Fruck (Auteur), 2017, Analyse von Kapitalmarktanomalien in Deutschland durch Capital Asset Pricing Models, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/371997

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