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Nichtparametrische Regressionsmodelle und deren Schätzung

Name: Nichtparametrische Regressionsmodelle und deren Schätzung
Price: 18.95 EUR
Availability: InStock
Author: Laura Haake
ISBN: 978-3-668-30782-7

Seminararbeit, 2014

26 Seiten, Note: 1,3

Laura Haake (Autor:in)

Leseprobe

Inhaltsverzeichnis

Tabellenverzeichnis

Abbildungsverzeichnis

1 Einleitung

2 Kerndichteschätzung
2.1 Warum Nichtparametrik?
2.2 Der univariate Kerndichteschätzer
2.2.1 Konsistenz
2.2.2 Kerne höherer Ordnung
2.2.3 Verfahren zur Bestimmung des Parameters
2.3 Der multivariate Kerndichteschätzer

3 Kern-Regression
3.1 Der Nadaraya-Watson-Schätzer
3.2 Lokal polynomiale Regression

4 Empirische Untersuchung
4.1 Vorgehen
4.2 Ergebnisse

5 Fazit

A Anhang

Literatur

Ende der Leseprobe aus 26 Seiten

Details

Titel: Nichtparametrische Regressionsmodelle und deren Schätzung
Hochschule: Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover (Institut für Statistik)
Veranstaltung: Zeitreihenökonometrie in Theorie und Praxis
Note: 1,3
Autor: Laura Haake (Autor:in)
Jahr: 2014
Seiten: 26
Katalognummer: V340399
ISBN (eBook): 9783668307810
ISBN (Buch): 9783668307827
Dateigröße: 909 KB
Sprache: Deutsch
Schlagworte: Zeitreihenanalyse, Statistik, Regressionsmodell, nichtparametrisch, Schätzung

Arbeit zitieren: Laura Haake (Autor:in), 2014, Nichtparametrische Regressionsmodelle und deren Schätzung, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/340399

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