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Nichtparametrische Regressionsmodelle und deren Schätzung


Exposé Écrit pour un Séminaire / Cours, 2014

26 Pages, Note: 1,3


Extrait


Inhaltsverzeichnis

Tabellenverzeichnis

Abbildungsverzeichnis

1 Einleitung

2 Kerndichteschätzung
2.1 Warum Nichtparametrik?
2.2 Der univariate Kerndichteschätzer
2.2.1 Konsistenz
2.2.2 Kerne höherer Ordnung
2.2.3 Verfahren zur Bestimmung des Parameters
2.3 Der multivariate Kerndichteschätzer

3 Kern-Regression
3.1 Der Nadaraya-Watson-Schätzer
3.2 Lokal polynomiale Regression

4 Empirische Untersuchung
4.1 Vorgehen
4.2 Ergebnisse

5 Fazit

A Anhang

Literatur

Fin de l'extrait de 26 pages

Résumé des informations

Titre
Nichtparametrische Regressionsmodelle und deren Schätzung
Université
University of Hannover  (Institut für Statistik)
Cours
Zeitreihenökonometrie in Theorie und Praxis
Note
1,3
Auteur
Année
2014
Pages
26
N° de catalogue
V340399
ISBN (ebook)
9783668307810
ISBN (Livre)
9783668307827
Taille d'un fichier
909 KB
Langue
allemand
Mots clés
Zeitreihenanalyse, Statistik, Regressionsmodell, nichtparametrisch, Schätzung
Citation du texte
Laura Haake (Auteur), 2014, Nichtparametrische Regressionsmodelle und deren Schätzung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/340399

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