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Portfoliooptimierung nach dem Black-Litterman-Ansatz

Name: Portfoliooptimierung nach dem Black-Litterman-Ansatz
Price: 18.95 EUR
Availability: InStock
Author: Jan Ehinger
ISBN: 9783346067500

Hausarbeit, 2018

20 Seiten

Jan Ehinger (Autor:in)

Leseprobe

Inhaltsverzeichnis

Abbildungsverzeichnis

Abkürzungsverzeichnis

Anlagenverzeichnis

Symbolverzeichnis

1 Einleitung

2 Der Black-Litterman-Ansatz
2.1 Gründe für die Entwicklung des Black-Litterman-Ansatzes
2.2 Aufbau des Black-Litterman-Ansatzes
2.3 Mathematische Konzeption des
Black-Litterman-Ansatzes
2.3.1 Bestimmung der Referenzrenditen
2.3.2 Formulierung der Prognosemeinungen
2.3.3 Kombination der Prognosen mit den Referenzrenditen
2.3.4 Portfolio mit Black-Litterman-Renditen

3 Umsetzung des Black-Litterman-Ansatzes mit Excel

4 Analyse des Black-Litterman-Ansatzes

5 Fazit

Literatur- und Quellenverzeichnis

Anhang

Ende der Leseprobe aus 20 Seiten

Details

Titel: Portfoliooptimierung nach dem Black-Litterman-Ansatz
Autor: Jan Ehinger (Autor:in)
Jahr: 2018
Seiten: 20
Katalognummer: V505988
ISBN (eBook): 9783346067494
ISBN (Buch): 9783346067500
Sprache: Deutsch
Schlagworte: portfoliooptimierung, black-litterman-ansatz

Arbeit zitieren: Jan Ehinger (Autor:in), 2018, Portfoliooptimierung nach dem Black-Litterman-Ansatz, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/505988

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