Die Zusammenhänge zwischen Markt- und Liquiditätsrisiken in dem Kontext der Value-at-Risk Prognosen


Bachelorarbeit, 2018

45 Seiten, Note: 1,7


Leseprobe


Inhaltsverzeichnis

Abkurzungsverzeichnis

Abbildungsverzeichnis

Tabellenverzeichnis

Einleitung

Value at Risk
Definition
Berechnung des Value at Risk
Methoden
Bestimmung der Volatilitat mit EWMA

Marktrisiko

Liquiditatsrisiko

Liquidity Adjusted Value at Risk
Implementierung des Liquiditatsrisikos in den VaR Ansatz

Disskusion
Die Ermittlung von a der Geld/Brief Spannen Verteilung
Probleme der Verteilung aufgrund von fat tails
Uberprufung der Korrelationsannahme
Erweiterung des Modells durch die Kovarianz

Empirische Untersuchung
Daten
Berechnung
Empirische Ergebnisse

Backtesting
Kupiecs POF-Test
Ampel-Ansatz (traffic light approach)
Christoffersons Independence-Test
Joint-Test
Backtesting Ergebnisse

Zusammenfassung

Anhang

Literaturverzeichnis VI

Ende der Leseprobe aus 45 Seiten

Details

Titel
Die Zusammenhänge zwischen Markt- und Liquiditätsrisiken in dem Kontext der Value-at-Risk Prognosen
Hochschule
Universität Bremen  (Lehrstuhl für empirische Wirtschaftsforschung und angewandte Statistik)
Veranstaltung
Ökonometrie
Note
1,7
Autor
Jahr
2018
Seiten
45
Katalognummer
V468090
ISBN (eBook)
9783668943452
ISBN (Buch)
9783668943469
Sprache
Deutsch
Schlagworte
Value at Risk, Liquiditätsrisiko, Marktrisiko, Risikomanagement, Prognose
Arbeit zitieren
Florian Meyer (Autor:in), 2018, Die Zusammenhänge zwischen Markt- und Liquiditätsrisiken in dem Kontext der Value-at-Risk Prognosen, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/468090

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