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Das Black-Litterman-Verfahren in der Aktienanalyse

Name: Das Black-Litterman-Verfahren in der Aktienanalyse
Price: 18.95 EUR
Availability: InStock
Author: Patrick Odenhausen
ISBN: 978-3-668-89928-5

Über Alternativmodelle der Portfolio-Optimierung

Hausarbeit, 2015

20 Seiten, Note: 1,7

Patrick Odenhausen (Autor:in)

Leseprobe

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung

2. Definition der Portfolio – Strukturierung

3. Grundlagen der Portfolio – Optimierungnach Markowitz
3.1. Probleme der Markowitz – Optimierung
3.2. Weiterentwicklungen der Markowitz Optimierung

4. Portfolio – Optimierung mit dem Black – Litterman - Verfahren
4.1. Grundlagen
4.2. Zielstellung
4.3. Der Aufbau des Modells
4.4. Modelldarstellung

5. Kritische Beurteilung des Black – Litterman – Verfahrens

6. Schluss

Quellenverzeichnis

Ende der Leseprobe aus 20 Seiten

Details

Titel: Das Black-Litterman-Verfahren in der Aktienanalyse
Untertitel: Über Alternativmodelle der Portfolio-Optimierung
Hochschule: Fachhochschule Bonn-Rhein-Sieg in Sankt Augustin
Note: 1,7
Autor: Patrick Odenhausen (Autor:in)
Jahr: 2015
Seiten: 20
Katalognummer: V458668
ISBN (eBook): 9783668899278
ISBN (Buch): 9783668899285
Sprache: Deutsch
Schlagworte: black, litterman, black literman, aktien, aktienanalyse, Markowitz

Arbeit zitieren: Patrick Odenhausen (Autor:in), 2015, Das Black-Litterman-Verfahren in der Aktienanalyse, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/458668

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