Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Tabellenverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
Symbolverzeichnis
1 Einleitung
2 Konzeptionelle Grundlagen von Derivaten
2.1 Definition und Grundlagen
2.2 Ausgestaltungsformen von Derivaten
2.2.1 Forwards, Futures und Swaps
2.2.2 Optionen
2.3 Bewertungsmöglichkeiten von Derivaten im Überblick
3 Analyse von Wetterderivaten als besondere Form von Derivaten
3.1 Wetter als Risikofaktor
3.2 Eine einführende Analyse des Marktes für Wetterderivate
3.3 Besonderheiten von Wetterderivaten im Vergleich zu klassischen
Derivaten
3.3.1 Ausgestaltungsformen von Wetterderivaten
3.3.2 Grundlegendes zur Bewertung von Wetterderivaten
3.4 Bewertungsmethoden von Wetterderivaten
3.4.1 Burn Analysis
3.4.2 Index Value Simulation Method
3.4.3 Daily Simulation Method
3.5 Anwendungsbeispiel der Burn Analysis anhand einer Fallstudie
3.6 Kritische Würdigung der Bewertungsmethoden
3.6.1 Datenqualität und -verfügbarkeit
3.6.2 Fachliche und methodische Komplexität
3.6.3 Modelltheoretische Risiken
3.6.4 Prognosegüte
4 Fazit
Anhang
Literaturverzeichnis
- Arbeit zitieren
- Anonym, 2015, Über Wetterderivate und ihre Bewertungsmöglichkeiten, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/418586
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