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Das ARCH-Modell zur Prognose der Volatilität des Goldpreises


Dossier / Travail, 2017

154 Pages, Note: 1,7


Extrait


Inhaltsverzeichnis

Abbildungs- und Tabellenverzeichnis. II

Abkürzungsverzeichnis. III

Formelverzeichnis. IV

1. Einleitung und Zielsetzung. 5

2. Stand der Forschung. 7

3. Forschungshypothese. 11

3.1 Datenerhebung und Datengrundlage. 11

3.2 Empirische Phänomene von Finanzmarktdaten. 12

3.3 Test der vorliegenden Zeitreihe des Goldpreises auf empirische Phänomene. 14

4. ARCH-Modell des Goldpreises. 19

4.1 Theoretische Grundlagen. 20

4.2 Anwendung der Methoden auf den Goldpreis. 21

4.2.1 Lagrange-Multiplier-Test 21

4.2.2 ARCH-Modell 22

5. Fazit und Schlussfolgerungen. 26

Literaturverzeichnis. 28

Anhang. 32

Fin de l'extrait de 154 pages

Résumé des informations

Titre
Das ARCH-Modell zur Prognose der Volatilität des Goldpreises
Université
University of applied sciences, Cologne
Note
1,7
Auteur
Année
2017
Pages
154
N° de catalogue
V371214
ISBN (ebook)
9783668498327
ISBN (Livre)
9783668498334
Taille d'un fichier
925 KB
Langue
allemand
Annotations
Datensatz im Anhang
Mots clés
Empirisches Arbeiten, Statistik, R, SPSS, ARCH, ARCH-Modell, GARCH, EGARCH, Gold, Goldpreis, Volatilität, Prognose, Prognosen, Volatilitäten, SAS, STATA, Empirie, Zukunft, Aktien, Aktie, Kapitalmarkt
Citation du texte
Alexander Kloska (Auteur), 2017, Das ARCH-Modell zur Prognose der Volatilität des Goldpreises, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/371214

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