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Das ARCH-Modell zur Prognose der Volatilität des Goldpreises

Name: Das ARCH-Modell zur Prognose der Volatilität des Goldpreises
Price: 19.99 EUR
Availability: InStock
Author: Alexander Kloska
ISBN: 978-3-668-49833-4

Hausarbeit, 2017

154 Seiten, Note: 1,7

Alexander Kloska (Autor:in)

Leseprobe

Inhaltsverzeichnis

Abbildungs- und Tabellenverzeichnis. II

Abkürzungsverzeichnis. III

Formelverzeichnis. IV

1. Einleitung und Zielsetzung. 5

2. Stand der Forschung. 7

3. Forschungshypothese. 11

3.1 Datenerhebung und Datengrundlage. 11

3.2 Empirische Phänomene von Finanzmarktdaten. 12

3.3 Test der vorliegenden Zeitreihe des Goldpreises auf empirische Phänomene. 14

4. ARCH-Modell des Goldpreises. 19

4.1 Theoretische Grundlagen. 20

4.2 Anwendung der Methoden auf den Goldpreis. 21

4.2.1 Lagrange-Multiplier-Test 21

4.2.2 ARCH-Modell 22

5. Fazit und Schlussfolgerungen. 26

Literaturverzeichnis. 28

Anhang. 32

Ende der Leseprobe aus 154 Seiten

Details

Titel: Das ARCH-Modell zur Prognose der Volatilität des Goldpreises
Hochschule: FOM Hochschule für Oekonomie & Management gemeinnützige GmbH, Köln
Note: 1,7
Autor: Alexander Kloska (Autor:in)
Jahr: 2017
Seiten: 154
Katalognummer: V371214
ISBN (eBook): 9783668498327
ISBN (Buch): 9783668498334
Dateigröße: 925 KB
Sprache: Deutsch
Anmerkungen: Datensatz im Anhang
Schlagworte: Empirisches Arbeiten, Statistik, R, SPSS, ARCH, ARCH-Modell, GARCH, EGARCH, Gold, Goldpreis, Volatilität, Prognose, Prognosen, Volatilitäten, SAS, STATA, Empirie, Zukunft, Aktien, Aktie, Kapitalmarkt

Arbeit zitieren: Alexander Kloska (Autor:in), 2017, Das ARCH-Modell zur Prognose der Volatilität des Goldpreises, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/371214

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