Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
1 Einleitung
2 Risiken in Unternehmen
2.1 Der Risiko-Begriff
2.2 Risiko-Systematik
2.3 Risiko-Arten
3 Risikomanagement in der Corporate Finance
3.1 Definition und Beschreibung
3.2 Ziele des Risikomanagements
3.3 Aufgabengebiete des Finanzrisikomanagement
3.4 Prozess des Finanzrisikomanagements
3.4.1 Identifikation der finanziellen Risiken
3.4.2 Bewertung und Quantifizierung der finanziellen Risiken
3.4.3 Steuerung und Absicherung der finanziellen Risiken
4 Das Konzept des Value at Risk in der Corporate Finance
4.1 Allgemeine Beschreibung des VaR-Konzeptes
4.1.1 Definition und Bedeutung des VaR
4.1.2 Prämissen
4.1.3 Berechnungsmethoden bzw. verfahren
4.1.3.1 Analytische Verfahren: Varianz-Kovarianz-Ansatz
4.1.3.2 Simulationsverfahren
4.1.3.2.1 Historische Simulation
4.1.3.2.2 Monte-Carlo-Simulation
4.1.3.3 Vergleich der Methoden
4.2 Aufbauende Konzepte / Risikomaße
4.2.1 Cashflow at Risk
4.2.2 Earnings at Risk
4.2.3 Credit Value at Risk
4.3 Anwendung und Einsatzgebiete in der Corporate Finance
4.4 Chancen und Grenzen in der Corporate Finance
5 Fazit
Literatur- und Quellenverzeichnis
Anhang
- Arbeit zitieren
- Maximilian von Kleestein (Autor:in), 2016, Risk Management und das Konzept des Value at Risk in der Corporate Finance, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/354182
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