Leseprobe
Inhalt
1.Einleitung
2. Value-Strategien
3. Momentum-Strategien
3.1 Risikobasierter Erklärungsansatz
3.2 Behavioral Finance
3.3 Trendkontinuität
4. Aufbau und Anlageuniversum der untersuchten Portfolios
4.2 Value- und Momentumportfolios
4.3 Value- und Momentumfaktorportfolios
4.4 Value und Momentum Renditen und Risiko
5. Statische Auswertung der Untersuchung
5.1 Sondereffekte bei Bankenwerten
5.2 Die negative Korrelation zwischen Value und Momentum
5.3 Alternative Kennzahlen für Value und Momentum
6. Der Value Momentum Effekt im makroökonomischen Kontext
7. Robustheit und Implementierung der Ergebnisse
7.1.Transaktionskosten
7.2 Shorting
7.3 Portfolioaufbau
7.4 Optimierung der Maße für Value und Momentum
7.5 Evolution von Value-Momentum Effekten
8. Fazit
Quellenverzeichnis
Gedruckte Literatur
Weblinks
Makroökonomische Daten
- Arbeit zitieren
- Alexander Person (Autor:in), 2016, Value-Momentum-Strategien. Eine emprische Analyse, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/341916
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