Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Tabellenverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
Symbolverzeichnis
1 Einleitung
2 Theoretische Grundlagen zur Volatilität und deren Schätzung
2.1 Erwartete Volatilität im Black-Scholes-Model
2.2 Verfahren zur Schätzung der erwarteten Volatilität aus historischen Daten
2.2.1 Begriffsbestimmung - historische Volatilität
2.2.2 Einfache Standardabweichung
2.2.3 Simple Moving Average (SMA)
2.2.4 Exponentially Weighted Moving Average (EWMA)
2.2.5 Autoregressive Conditional Heteroscedasticity (ARCH)
2.2.6 Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity (GARCH)
2.3 Implizite Volatilität aus Optionspreisen als Alternative
3 Empirische Untersuchung zu verschiedenen Schätzern der Volatilität
4 Zusammenfassung
5 Literaturverzeichnis
Anhang
- Arbeit zitieren
- Dirk Jeniche (Autor:in), 2015, Grundlagen zur Volatilität und deren Schätzung. Empirische Untersuchung und Optionspreistheorie, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/317144
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