Leseprobe
Inhalt
1. Neoklassische Kapitalmarkttheorie: Annahmen und Aussagen
1.1 Der rationale Investor
1.1.1 Präferenzen
1.1.2 Nutzenfunktion
1.2 Die Kapitalmarkttheorie
1.2.1 Effiziente Märkte
1.2.2 Grundlagen für die Bewertung im Marktgleichgewicht
1.2.3 Capital Asset Pricing Model (CAPM)
2. Erweiterung des Capital Asset Pricing Models
2.1 Ursachen
2.1.1 Transaktionskosten, Steuern, Marktsegmentierung
2.1.2 CAPM-Anomalien
2.1.3 Relativierung der Annahmen des CAPM
2.2 Modellerweiterungen und Entwicklungen
2.2.1 Zero-Beta CAPM und Multi-Beta CAPM
2.2.2 Arbitrage Pricing Theory
2.2.3 Vorteile und Nachteile der Entwicklungen
3. Vorzüge der Kapitalmarkttheorie und Stand der Forschung
Literaturverzeichnis (inklusive weiterführender Literatur)
- Arbeit zitieren
- Jessica Plöger (Autor:in), 2007, Die neoklassische Kapitalmarkttheorie und die Erweiterung des Capital Asset Pricing Models, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/283796
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