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Volatilitätsindizes und Instrumente zum Handeln der Volatilität


Texto Academico, 2005

28 Páginas, Calificación: 1,3


Extracto


Inhaltsverzeichnis

Abkürzungen

1 Einleitung

2 Volatilitätsindizes

3 Instrumente zum Handeln der Volatilität
3.1 Straddles
3.2 Volatility- und Variance-Swaps
3.2.1 Theoretische Replikation eines Variance-Swaps
3.2.2 Replikation eines Variance-Swaps in der Praxis

4 Futures und Zertifikate auf Volatilitätsindizes

Anhang

A Kenngrößen von Optionen und Optionsportfolios
A.1 Delta
A.2 Gamma
A.3 Theta
A.4 Rho
A.5 Vega

B Hedgen von Optionsportfolios

C Ergänzung zur Replikation von Variance-Swaps

Literaturverzeichnis (inkl. weiterführender Literatur)

Final del extracto de 28 páginas

Detalles

Título
Volatilitätsindizes und Instrumente zum Handeln der Volatilität
Universidad
TU Bergakademie Freiberg  (Lehrstuhl für Bankbetriebslehre)
Calificación
1,3
Autor
Año
2005
Páginas
28
No. de catálogo
V280044
ISBN (Ebook)
9783656731368
ISBN (Libro)
9783656731337
Tamaño de fichero
555 KB
Idioma
Alemán
Palabras clave
Volatilität, Investment, Investitionen, Bank, Börse, Index, Indizes, Votalitätsindex, Swaps, Replikation
Citar trabajo
Andreas Friedrich (Autor), 2005, Volatilitätsindizes und Instrumente zum Handeln der Volatilität, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/280044

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Título: Volatilitätsindizes und Instrumente zum Handeln der Volatilität


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