Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Abkürzungen
1 Einleitung
2 Volatilitätsindizes
3 Instrumente zum Handeln der Volatilität
3.1 Straddles
3.2 Volatility- und Variance-Swaps
3.2.1 Theoretische Replikation eines Variance-Swaps
3.2.2 Replikation eines Variance-Swaps in der Praxis
4 Futures und Zertifikate auf Volatilitätsindizes
Anhang
A Kenngrößen von Optionen und Optionsportfolios
A.1 Delta
A.2 Gamma
A.3 Theta
A.4 Rho
A.5 Vega
B Hedgen von Optionsportfolios
C Ergänzung zur Replikation von Variance-Swaps
Literaturverzeichnis (inkl. weiterführender Literatur)
Ende der Leseprobe aus 28 Seiten
- Arbeit zitieren
- Andreas Friedrich (Autor:in), 2005, Volatilitätsindizes und Instrumente zum Handeln der Volatilität, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/280044
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