Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
1 Einführung
2 Einordnung und Auszahlungsprofil von Bonuszertifikaten
2.1 Eingliederung von Bonuszertifikaten im Zertifikatehandel
2.2 Auszahlungsprofil von Bonuszertifikaten
3 Bewertung von Bonuszertifikaten
3.1 Überlick über Bewertungsverfahren von Derivaten
3.2 Monte Carlo Simulation im risikoneutralen Bewertungsansatz
3.2.1 Merkmale stochastischer Prozesse für Finanzzeitreihen
3.2.2 Schätzung der Inputparameter
3.2.3 Ablauf einer Monte-Carlo Simulation
4 Schlussbetrachtung
Anhang
Literaturverzeichnis
Ende der Leseprobe aus 24 Seiten
- Arbeit zitieren
- Josef Gilgen (Autor:in), 2013, Bewertung von Bonuszertifikaten mittels Monte-Carlo-Simulation, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/274434
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