Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Tabellenverzeichnis
Abkürzungen
Symbolverzeichnis
1. Einleitung
2. Theorie der VaR-Dekomposition im Kreditportfolio
2.1 Definition des Kreditrisikos
2.2 Messung des Kreditrisikos
2.2.1 Expected Loss
2.2.2 Unexpected Loss und Value at Risk
2.2.3 Kreditportfoliomodelle
2.3 Dekomposition des Value at Risk
3. Praktische Umsetzung der VaR-Dekomposition
3.1 VaR-Dekomposition im Ein-Sektor-Szenario
3.1.1 Veränderungen der Granularität
3.1.2 Veränderungen der Assetkorrelation
3.2 VaR-Dekomposition bei Portfolioerweiterungen
3.2.1 Risikomindernde Effekte
3.2.2 Risikomehrende Effekte
3.3 Zusammenfassung der Ergebnisse
4. Kritische Würdigung der VaR-Dekomposition
4.1 Kritik am VaR-Konzept
4.2 Modellannahmen der VaR-Dekomposition
4.3 Risikoadjustierte Performancekennzahlen
5. Schlussbetrachtung
Literaturverzeichnis
Anhang
Anhang I: VaR-Dekomposition für Gesamtportfolio 2
Anhang II: VaR-Dekomposition für Gesamtportfolio 3
Anhang III: VaR-Dekomposition für Gesamtportfolio 4
- Arbeit zitieren
- Alexander Metzler (Autor:in), 2013, Kritische Analyse der VaR-Dekomposition im Kreditportfolio, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/267944
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