Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
1. Stochastische Programmierungsmodelle: Value-at-Risk und Conditional Value-at-Risk
1.1. RisikomafbC
1.2. Minimierung des CVaR
1.3. Beispiel: Anlcihcn-Portfolio-Optimicrung
2. Stochastische Programmierungsmodelle: Asset-Liability-Management
2.1. Asset-Liability-Management
2.1.1. Sehuldenmanagement
2.2. Synthetische Optionen
2.2.1. Das Modell
2.2.2. Ein Beispiel
2.3. Fallbeispiel: Preisbildung bei Optionen mit Transaktionskosten
2.3.1. Das St andar dproblcm
2.3.2. Transaktionskosten
A. Anhang
Literaturverzeichnis
Ende der Leseprobe aus 16 Seiten
- Arbeit zitieren
- Irene Filipiak (Autor:in), 2009, Stochastische Programmierungsmodelle, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/232835
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