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Inhalt
1 Motivation und Zielstellung
2 Datenvorbehandlung
2.1 Beschreibung der Daten
2.2 Ausreißerbereinigung und Sichtprüfung
2.3 Periodogramm und Spektraldichtediagramm
2.4 Einheitswurzeltests
2.4.1 Einheitswurzeltest nach Dickey-Fuller
2.4.2 Einheitswurzeltest nach Phillips-Perron
2.4.3 Einheitswurzeltestübersicht der übrigen Zeitreihen
3 Modellierung
3.1 AR-Modell
3.1.1 Modellfindung
3.1.2 Modellabrüstung
3.1.3 Modellprüfung
3.1.4 Modellprognose
3.1.5 Fehlerbetrachtung
3.2 GARCH-Modell
3.2.1 Modellfindung
3.2.2 Modellabrüstung
3.2.3 Modelprüfung
3.2.3.1 Q-Statistik von Box und Ljung
3.2.3.2 Test auf Normalverteilung nach Jarque-Bera
3.2.3.3 BDS-Test
3.2.3.4 LM-Test
3.2.4 Prognose
3.2.5 Fehlerbetrachtung
3.2.5.1 Stundenfehler
3.2.5.2 Tagesfehler
3.2.6 Modellupdate mit Dummy-Variablen
3.2.6.1 Erzeugen der Dummyvariablen
3.2.6.2 Modellupdate
3.2.6.3 Prognose
3.2.6.4 Fehlerbetrachtung
3.3 Vektorautoregression
3.3.1 Modellfindung
3.3.2 Modellprüfung
3.3.2.1 Portmanteau-Test
3.3.2.2 LM-Test
3.3.3 Modellprognose
3.3.4 Fehlerbetrachtung
4 Anhang
4.1 AR-Modelle
4.1.1 Korrelogramme (Modellfindung)
4.1.2 Modellabrüstung
4.1.3 Modellprüfung
4.1.4 Modellprognose
4.2 GARCH-Modell
4.2.1 Modellfindung
4.2.2 Modelprüfung
4.2.2.1 Test auf Normalverteilung nach Jarque-Bera
4.2.2.2 BDS-Test
4.2.2.3 LM-Test
4.2.3 Prognose
4.2.4 Modellupdate mit Dummyvariablen
4.2.4.1 Erzeugen der Dummyvariablen
4.2.4.2 Modellupdate
4.2.4.3 Prognose
4.3 Vektorautoregression
4.3.1 Modellfindung
4.3.2 Modellprüfung
4.3.3 Modellprognose
5 Abbildungsverzeichnis
6 Tabellenverzeichnis
- Quote paper
- Markus Krauß (Author)Johannes Raithel (Author), 2013, Stündliche Strompreise und Stromverbrauch in Deutschland und Österreich, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/212536
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