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Bedeutung der Behavioral Finance für Aktienanalysen

Name: Bedeutung der Behavioral Finance für Aktienanalysen
Price: 24.99 EUR
Availability: InStock
Author: Peter Mendler
ISBN: 978-3-656-38266-9

Empirische Analyse am Beispiel kalendarischer Anomalien

Bachelorarbeit, 2012

44 Seiten, Note: 1,00

Peter Mendler (Autor:in)

Leseprobe

Inhaltsverzeichnis

Abbildungsverzeichnis

Tabellenverzeichnis

Abkürzungsverzeichnis

Symbolverzeichnis

1 Inhalt

2 Kapitalmarkttheorien
2.1 Klassische Kapitalmarkttheorie
2.1.1 Rationalitätskonzept
2.1.2 Effizienzmarkthypothese
2.1.3 Kritik an klassischer Kapitalmarkttheorie
2.2 Behavioral Finance
2.2.1 Quasirationalität
2.2.2 Limitierte Arbitrage

3 Kalendarische Anomalien
3.1 Day-of-the-Week-Effekt
3.2 Holiday-Effekt
3.3 Turn-of-the-Month-Effekt
3.4 Januar-Effekt
3.5 Halloween-Effekt

4 Daten und Methoden
4.1 Daten
4.2 Methoden

5 Empirische Ergebnisse
5.1Turn-of-the-Year-Effekt oder Effekte?
5.1.1 Ergebnisse des Januar-Effekts für DM-Indizes
5.1.2 Prüfung auf zeitliche Persistenz
5.1.3 Januar-Effekt für EM-Indizes
5.1.4 Dezember-Effekt?
5.2 Halloween-Effekt
5.2.1 Ergebnisse für DM-Indizes
5.2.2 Prüfung auf zeitliche Persistenz
5.2.3 Ergebnisse für EM-Indizes
5.2.4 Berücksichtigung von Ausreißern
5.3 Gegenseitige Beeinflussung der Effekte

6 Schlussfolgerungen

7 Anhang

Literaturverzeichnis

Ende der Leseprobe aus 44 Seiten

Details

Titel: Bedeutung der Behavioral Finance für Aktienanalysen
Untertitel: Empirische Analyse am Beispiel kalendarischer Anomalien
Hochschule: Universität Augsburg (Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät)
Veranstaltung: Asset Management
Note: 1,00
Autor: Peter Mendler (Autor:in)
Jahr: 2012
Seiten: 44
Katalognummer: V208531
ISBN (eBook): 9783656382508
ISBN (Buch): 9783656382669
Dateigröße: 771 KB
Sprache: Deutsch
Schlagworte: Behavioral Finance, Aktienanalyse, Aktien, Finance, Rationalitätskonzept, Saisonale Anomalien, Klassische Kapitalmarkttheorie, Effizienzmarkthypothese, Quasirationalität, limitierte Arbitrage, Januar-Effekt, Day-of-the-Week-Effekt, Holiday-Effekt, Turn-of-the-Month-Effekt, Halloween-Effekt, Kapitalmarktanomalien, Anomalien, Irrationalität, Sell-in-May, Sell-in-May-and-go-away

Arbeit zitieren: Peter Mendler (Autor:in), 2012, Bedeutung der Behavioral Finance für Aktienanalysen, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/208531

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