Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Symbolverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
1. Einleitung
1.1 Charakteristika der zugrundeliegenden Verträge
2. Modellrahmen
2.1 Das Black-Scholes Modell
2.2 Das Gauß-Zinsstrukturmodell und das Modell eines internationalen Finanzmarktes
3. Bewertung der zugrundeliegenden Verträge
3.1 Bewertung der FX-Ratio-Optionen
3.1.1 Bewertung des FX-Ratio-Call
3.1.2 Bewertung des FX-Ratio-Put
3.2 Bewertung der FX-Spread-Option
4. Hedging und Risikokennziffern / Sensitivitätsanalyse
4.1 Delta-Faktor und Delta-Hedging
4.1.1 Delta-Faktor und Delta-Hedging der FX-Ratio-Optionen
4.1.2 Delta-Faktor und Delta-Hedging der FX-Spread-Optionen
4.2 Gamma-Faktor
4.3 Vega-Faktor
4.4 Einfluss der unterschiedlichen Korrelationen
5. Fazit
Anhang
Anhang A: Begriffe
Anhang B: Beweise
Anhang C: Herleitung der Risikokennziffern
Anhang D: Optionspreise im Ho-Lee-Modell
Anhang E: Abbildung
Literaturverzeichnis
- Arbeit zitieren
- Alina Lösche (Autor:in), 2012, Devisenoptionen mit zeitverzögerter Auszahlung unter dem Zinsänderungsrisiko, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/199526
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