Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Tabellenverzeichnis
Abkürzungs- und Symbolverzeichnis
1. Einleitung
2. Grundlagen
2.1. Grundlagen der Indexierungs-These
2.2. Performance-Messung
3. Ansätze zur Konstruktion von Indizes
3.1. Marktkapitalisierung als traditioneller Ansatz
3.1.1. Intention
3.1.2. Konstruktion
3.2. Fundamental Indexation als neuer Ansatz
3.2.1. Intention
3.2.2. Konstruktion
3.3. Veranschaulichung an ausgewählten Indizes
3.3.1. Dow Jones Industrial Average
3.3.2. Standard & Poor’s Composite 500
3.3.3. Deutscher Aktienindex
4. Anlageerfolg der Strategien im empirischen Vergleich
4.1. Benchmark-Adjustierung
4.2. Anlageerfolg in Bezug auf das Marktumfeld
4.2.1. Bullen- vs. Bärenmärkte
4.2.2. Expansionen vs. Rezessionen
4.3. Anlageerfolg in Bezug auf den zeitlichen Horizont
4.3.1. Ausreißer-Risiken in der kurzen Frist
4.3.2. Relative Performance in der langen Frist
4.3.3. Dekaden-Vergleich
4.4. Vergleich der Portfolio-Liquidität
4.5. Performance-Vergleich im globalen Kontext
4.6. Kritische Würdigung der neueren Erkenntnisse der Markt- indexierung
5. Schlussbetrachtung
- Arbeit zitieren
- Philipp Moll (Autor:in), 2010, Marktindexierung - Fundamental Indexation als neuer Indexierungsansatz, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/176135
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