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Alternativen der Risikosteuerung von Banken in Zeiten der Finanzkrise


Studienarbeit, 2009

23 Seiten, Note: "-"

D S (Autor:in)


Leseprobe


Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung

2 Risikomanagement in Banken
2.1 Hierarchische Klassifikation der Bankenrisiken
2.1.1 Kreditrisiko
2.1.2 Marktrisiko
2.1.3 Operationelles Risiko
2.2 Value-at-Risk als Kennzahl zur Quantifizierung von Risikopotentialen

3 Copula-Funktionen und ihre Anwendung auf finanzielle Risikoarten
3.1 Definition und Bedeutung von Copulas in der Finanzwissenschaft
3.2 Archimedische Copulas

4 Simulationsstudie finanzwirtschaftlicher Risikoarten unter Anwendung der Clayton-Copula
4.1 Datenbasis und Aufbaustruktur der Simulation
4.2 Anwendbarkeit der Clayton-Copula für die Aggregation von bankspezifischen Risiken

5 Zusammenfassung und Ausblick

Ende der Leseprobe aus 23 Seiten

Details

Titel
Alternativen der Risikosteuerung von Banken in Zeiten der Finanzkrise
Hochschule
Leuphana Universität Lüneburg
Note
"-"
Autor
Jahr
2009
Seiten
23
Katalognummer
V175914
ISBN (eBook)
9783640971114
ISBN (Buch)
9783640970797
Dateigröße
1074 KB
Sprache
Deutsch
Schlagworte
risikosteuerung, banken, finanzkrise, copula, risiko, basel, kreditrisiko, marktrisiko, operationelles risiko
Arbeit zitieren
D S (Autor:in), 2009, Alternativen der Risikosteuerung von Banken in Zeiten der Finanzkrise, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/175914

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