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Hedging von Währungsrisiken durch Einsatz von Derivaten

Name: Hedging von Währungsrisiken durch Einsatz von Derivaten
Price: 16.99 EUR
Availability: InStock
Author: Matthias Brosche
ISBN: 978-3-640-90516-4

Seminararbeit, 2011

25 Seiten

Matthias Brosche (Autor:in)

Leseprobe

Inhaltsverzeichnis

TABELLENVERZEICHNIS

ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS

FORMELVERZEICHNIS

1 GRUNDLAGEN, AUSGANGSBASIS UND ZIEL DER ARBEIT
1.1 Ziel der Arbeit
1.2 Gang der Untersuchung
1.3 Funktionsweise des Handels an Devisenmärkten

2 ENTSTEHUNG VON WÄHRUNGSRISIKEN
2.1 Theorien zur Veränderung von Wechselkursen
2.1.1 Kaufkraftparitätentheorie
2.1.2 Zinsparitätentheorie
2.2 Ursachen von Währungsschwankungen

3 BERECHNUNG DES ABSICHERUNGSBEDARFS
3.1 Value-at-Risk
3.2 Cashflow-at-Risk

4 KURSSICHERUNG MIT DERIVATEN
4.1 Futures
4.2 Optionen

5 RESÜMEE, FAZIT UND AUSBLICK

LITERATUR- UND QUELLENVERZEICHNIS

Ende der Leseprobe aus 25 Seiten

Details

Titel: Hedging von Währungsrisiken durch Einsatz von Derivaten
Hochschule: Hochschule Aschaffenburg
Autor: Matthias Brosche (Autor:in)
Jahr: 2011
Seiten: 25
Katalognummer: V171259
ISBN (eBook): 9783640905164
ISBN (Buch): 9783640905041
Dateigröße: 450 KB
Sprache: Deutsch
Schlagworte: Devisenmärkte, Value-at-Risk, Cashflow-at-Risk, Kaufpreisparitätentheorie, Zinsparitätentheorie, Futures, Optionen

Arbeit zitieren: Matthias Brosche (Autor:in), 2011, Hedging von Währungsrisiken durch Einsatz von Derivaten, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/171259

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