Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Kurzfassung
Abkürzungsverzeichnis
Symbolverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Tabellenverzeichnis
1 Hinführung
2 Risikotragfähigkeitskonzeption
2.1 Aufsichtsrechtliche Rahmenbedingungen
2.2 Betriebswirtschaftliche Notwendigkeit und begriffliche Einordnung
2.3 Risikotragfähigkeitskonzept des DSGV
3 Ökonomischer Risikokapitalbedarf
3.1 Messgrößen für Risiken
3.2 Komponenten des Risikokapitalbedarfes
3.3 Ermittlung des Gesamtbankrisikos
3.3.1 Einfache Modelle
3.3.2 Copula-Funktionen zur Ermittlung des Gesamtbankrisikos
4 Operationalisierung in der Gesamtbanksteuerung
4.1 Asset Allocation
4.1.1 Allokationsprozess
4.1.2 RORAC als Steuerungsgröße der Asset Allocation
4.1.3 Beispiel für Asset Allocation
4.2 Gestaltung des Limitsystems
5 Fazit und Ausblick
Anhang
Literaturverzeichnis
- Arbeit zitieren
- Christian Schmidt (Autor:in), 2008, Ökonomischer Risikokapitalbedarf als Basis für Risikotragfähigkeitsrechnung und Gesamtbanksteuerung, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/170710
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