Leseprobe
Inhalt
Abkürzungsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
1 Einleitung
2 Die moderne Portfoliotheorie
2.1 Das Grundmodell von Markowitz
2.2 Grenzen der modernen Portfoliotheorie
3 Höhere Verteilungsmomente
3.1 Historischer Abriss
3.2 Schiefe und Wölbung einer Renditeverteilung
3. 3 Nutzentheoretische Fundierung
4 Ansätze zur Portfoliobildung auf Basis höherer Momente
4.1 Maximierung historischer Momente
4.2 Polynomial Goal Programming
4.3 Schiefe Verteilungen
5 Fazit
Anhang
Literaturverzeichnis
Ende der Leseprobe aus 26 Seiten
- Arbeit zitieren
- Juliane Tippmar (Autor:in), 2010, Theorien zur Portfoliobildung auf Basis höherer Verteilungsmomente, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/162756
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